期权计算是指通过一系列数学模型和方法来计算期权的价格和风险指标。期权是一种金融工具，它给予持有人在未来一定时间内以约定价格购买或出售标的资产的权利，而不是义务。

期权计算的核心是确定期权的公平价格，即市场上买卖双方都认可的价格。这一价格通常使用期权定价模型来计算，其中最常用的模型是布莱克-舒尔斯期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model）。

布莱克-舒尔斯模型基于一些关键参数，包括标的资产价格、期权行权价格、到期时间、无风险利率和标的资产的波动率。这些参数通过市场数据和历史数据来确定。模型计算出来的期权价格被称为理论价格。

除了理论价格，期权计算还可以得到其他与期权相关的指标。其中最常见的是期权的Delta、Gamma、Theta和Vega。Delta衡量期权价格对标的资产价格变动的敏感性，Gamma衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性，Theta衡量随时间流逝期权价格的变化，Vega衡量期权价格对波动率变化的敏感性。

期权计算还可以通过模拟方法来进行，例如蒙特卡洛模拟。这种方法通过生成大量随机数来模拟标的资产价格的未来走势，然后计算出期权价格和风险指标。

需要注意的是，期权计算只是一种参考，实际交易中的期权价格可能会受到市场供需、交易量、流动性等因素的影响。此外，期权计算也不能预测未来的市场行情和风险，仅供投资者参考和决策使用。